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María de Las Mercedes Abril Métodos Modernos de Series de Tiempo y (Paperback) - Picture 1 of 1

Metodos Modernos de Series de Tiempo y sus Aplicaciones by Maria de Las Mercedes Abril, Juan Carlos Abril (Paperback, 2018)

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Este trabajo se inicia con un breve estudio de la evolucion de las tecnicas para analizar series de tiempo. Lego se pasa al analisis de la correlacion serial, los modelos ARMA, ARIMA y otros no estacionarios hasta alcanzar los metodos de Box y Jenkins de identificacion, estimacion, control y prediccion. Se sigue con un estudio econometrico de las series cronologicas. Luego se presenta el analisis en el dominio de las frecuencias. A continuacion el estudio se centra en el enfoque de espacio de estado con aplicaciones del filtro y suavizador de Kalman. Finalmente se estudia el problema de la volatilidad, tanto en el enfoque de los modelos ARCH-GARCH (y sus variantes) como de los modelos de volatilidad estocastica. En todos los casos se presentan ejemplos practicos con uso intensivo de paquetes de computacion muy actuales.